とみます(@20tomimasu)です。
VIXについて、4か月間、調べてきました。
使えそうな、VIX指標をまとめておきます。
といっても、テクニカル分析には、敵いませんが…
統計(指標)と合わせて、判断の一助として、使うと良いかもです。
それでは、どうぞ。
【これまで】VIX上昇に備えて
18年9月10日、こんな記事を書いた。
最近、こんなコメントを頂いた。
- 当初は「ほんまかいな」と半信半疑なところもありましたが、今となっては半ば予想的中に近い相場となり、驚いております。
いつもありがとうございます!!
ブログやっていて、良かったな、と。
これからも、読者に、どんどん還元できれば。
ちょうど、VIXも高まってきたので、少しだけ、まとめておこうと思う。
あと、この情報は「VIXゼミ」での調査? ディスカッションを体系化したものです。
メンバーに感謝。
今回、5つのVIX指標と、今後の相場感? について、自分なりにまとめておく↓
(ブックマークしておいてくれ。)
VIX指標①「ヒンデンブルクオーメン」の点灯
＞＞eWARRANT JOURNAL 本日のトレードインディケーター
↑9/25、ヒンデンブルクオーメンが点灯。
今年の的中率は高く、下落を警戒。
＞＞【ヒンデンブルグオーメンとは】米国株の暴落/下落が来るのか?
VIX指標② VIX/VIX3M (VIX/VXV ratio)
↑1か月/3ヵ月のVIX。
高いほど、短期間の過熱感を示す。
今年2月のVIXショックに近づいてきた。
が、まだ、及んでいない。
ん、なぜ?
S&P500の下げ幅は、同じようになってきたけど…
この、2月と10月のギャップの理由は、10月は、急落では無いからかな?
(複数のサポートラインの攻防)。
そのため、短期～中期的に警戒されている?
なーる。VIXショック(2月)よりも、分母の中期(3ヵ月)も大きくなってきているからか?
どちらにしても、
2017年モデル、0.80以下で、エントリーは間違っていなさそう。
＞＞VIX/VIX3Mを用いた「米国VIベアETF」の売買戦略
おそるべし、統計の力…。
VIX指標③ Fear & Greed Index
＞＞INVESTOPEDIA ANXIETY INDEX (IAI)
金融に特化した「CNN money」メディア、
が、算出した、恐怖&欲望の指標。
なんと「7」。
低ければ低いほど、恐怖を示す。
実は、ここ数日間「10」を、下回る日が続いている。
この下落で「7」ということは、もっと暴落したら、どうなるんだろ。w
ちょっと気になりつつ。
VIX指標④ IAI
一言でいうと、メディア読者の不安指数。
＞＞指標「IAI (Investopedia Anxiety Index)」とは
検索キーワードなどから、指数化しているらしい。
ん? これは、思ったより、上がってないな。
まあ、アルゴリズムを見ていないので、参考程度に。
VIX指標⑤ VVIX
VIXのVIX。
VIXにおける、変動率(微分)的な意味合いと認識している。
高ければ高いほど、動きが活発という。
この一時性を捉えることができれば…
まあ、そう簡単ではない。w
なので、統計的に、今はかなり高くなっていると、認識する程度に。
今日のコンタンゴ or バックワーデーション
お、絶賛、バックワーデーション。
しかも、数か月先まで。w
教科書的な形は、珍しいね…。
これから、どうなるのかを、ウォッチングしつつ。
んで、やっと、本題。
VIXは、S&P500先物の値動きを主に算出される。
(正確には、オプション価格や残余時間、金利など?)
主要因は「S&P500先物」なので、必ず、値動きを確認しておこう。
S&P500の日足
まずは、日足から。
トレンドラインを一旦、下に切ったものの、反発。
買い勢がどこまで行くか…、が大事であったが、
レジスタンス(これまでのサポートライン)にて、押し返された。
以前として、売り優勢か。
嫌な感じがするのは、終値が、下の節目帯に。(2,675ドルを切ったこと。)
2,594ドルに、もう一度、トライする展開? と見ている。
ところが…
S&P500の週足
これまで「超上昇」相場。
「株は上がるもの」と錯覚するくらいに。
ただし、週足～月足トレーダーレベルでは、まだまだ、押し目のレベル。
雲に突入したため、警戒はしているだろうが…
てか、3年ぶりなんだね。
2015年、しかも、雲を脱出するまで、約6か月。
当時のチャートを見ると、
雲突入後、相場感を見失いつつ、結局、MA200まで下がった。
このシナリオも頭に入れておく必要があるのね。
取り合えず、目先は「MA100」が意識されそうな。
S&P500の買い(VIX売)準備?
オーソドックスにいくと、S&P500の買いの準備か。(VIXだと売り。)
＞＞大衆心理を利用して利益を上げる！維新流トレード術 (無料)
ただし、〇〇ショックが確定すると、売りが売りを呼ぶ、展開も?
どちらしにても、エントリーするなら、ロスカットは必須。
うーん、どうなる。
私の投資歴は「9年」と浅いので、リーマンショックを直接的に、経験したことがない。
(当時、大学生。)
生きている間に、一度は、経験してみたいが…
ちょっとだけ、悪魔が手を伸ばしている状況に、期待しつつ。
どちらにせよ、洗練された投資家になるべく、より良い判断を繰り返すことに努めていく。
結果、お金が増えている状態を目指していく。
おわりに
以上「【VIX指標まとめ】今後の相場感? まで」でした。
今年2月のVIXショックとは、状況が全然違いますね…。
日足MA200で反発したVIXショックに比べ、今回のは、下回っていますから。
同じ例の過去を見るに、戻すパターンもあるし、戻るに時間がかかるパターンも。
- 2014年は「2週間」で反発し、日足MA200に戻ってきた
- 2015年後半～2016年前半は、「2か月間×2回」、日足MA200を下回った。
うーん、どうなることやら。
気長に期待していきます。
読者にも、幸あれ～
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