【VIX指標まとめ】今後の相場感? まで

 

とみます(@20tomimasu)です。

 

VIXについて、4か月間、調べてきました。

使えそうな、VIX指標をまとめておきます。

 

といっても、テクニカル分析には、敵いませんが…

統計(指標)と合わせて、判断の一助として、使うと良いかもです。

 

それでは、どうぞ。

とみます
この内容は「VIX投資」についてです。

 

【これまで】VIX上昇に備えて

 

18年9月10日、こんな記事を書いた。

>>保有株が含み損になる前に、利益を守る5つの方法

 

最近、こんなコメントを頂いた。

  • 当初は「ほんまかいな」と半信半疑なところもありましたが、今となっては半ば予想的中に近い相場となり、驚いております。

 

いつもありがとうございます!!

ブログやっていて、良かったな、と。

 

これからも、読者に、どんどん還元できれば。

ちょうど、VIXも高まってきたので、少しだけ、まとめておこうと思う。

 

あと、この情報は「VIXゼミ」での調査? ディスカッションを体系化したものです。

メンバーに感謝。

 

今回、5つのVIX指標と、今後の相場感? について、自分なりにまとめておく↓

(ブックマークしておいてくれ。)

 

VIX指標①「ヒンデンブルクオーメン」の点灯

VIX181026-6

>>eWARRANT JOURNAL 本日のトレードインディケーター

 

↑9/25、ヒンデンブルクオーメンが点灯。

今年の的中率は高く、下落を警戒。

>>【ヒンデンブルグオーメンとは】米国株の暴落/下落が来るのか?

 

VIX指標② VIX/VIX3M (VIX/VXV ratio)

VIX181028-4

>>Trading View VIX/VIX3M

 

↑1か月/3ヵ月のVIX。

高いほど、短期間の過熱感を示す。

>>VIX/VXV ratioとは (VIX/VIX3M)

 

今年2月のVIXショックに近づいてきた。

が、まだ、及んでいない。

 

ん、なぜ?

S&P500の下げ幅は、同じようになってきたけど…

 

この、2月と10月のギャップの理由は、10月は、急落では無いからかな?

(複数のサポートラインの攻防)。

 

そのため、短期~中期的に警戒されている?

なーる。VIXショック(2月)よりも、分母の中期(3ヵ月)も大きくなってきているからか?

 

どちらにしても、

2017年モデル、0.80以下で、エントリーは間違っていなさそう。

>>VIX/VIX3Mを用いた「米国VIベアETF」の売買戦略

 

おそるべし、統計の力…。

 

VIX指標③ Fear & Greed Index

VIX181028-3

>>INVESTOPEDIA ANXIETY INDEX (IAI)

 

金融に特化した「CNN money」メディア、

が、算出した、恐怖&欲望の指標。

>>「Fear & Greed Index」とは

 

なんと「7」。

低ければ低いほど、恐怖を示す。

 

実は、ここ数日間「10」を、下回る日が続いている。

この下落で「7」ということは、もっと暴落したら、どうなるんだろ。w

 

ちょっと気になりつつ。

 

VIX指標④ IAI

VIX181028-1

>>Investpedia

 

一言でいうと、メディア読者の不安指数。

>>指標「IAI (Investopedia Anxiety Index)」とは

 

検索キーワードなどから、指数化しているらしい。

 

ん? これは、思ったより、上がってないな。

まあ、アルゴリズムを見ていないので、参考程度に。

 

VIX指標⑤ VVIX

VIX181028-7

>>Trading View VVIX

 

VIXのVIX。

VIXにおける、変動率(微分)的な意味合いと認識している。

>>VIXのVIX「VVIX」(ビービックス)とは

 

高ければ高いほど、動きが活発という。

この一時性を捉えることができれば…

 

まあ、そう簡単ではない。w

なので、統計的に、今はかなり高くなっていると、認識する程度に。

 

今日のコンタンゴ or バックワーデーション

VIX181028-5

>>VIX Central

 

お、絶賛、バックワーデーション。

>>【コンタンゴの調べ方】今月はバックワーデーション?

 

しかも、数か月先まで。w

 

教科書的な形は、珍しいね…。

これから、どうなるのかを、ウォッチングしつつ。

 

んで、やっと、本題。

 

VIXは、S&P500先物の値動きを主に算出される。

(正確には、オプション価格や残余時間、金利など?)

 

主要因は「S&P500先物」なので、必ず、値動きを確認しておこう。

 

S&P500の日足

VIX181027-2

 

まずは、日足から。

トレンドラインを一旦、下に切ったものの、反発。

 

買い勢がどこまで行くか…、が大事であったが、

レジスタンス(これまでのサポートライン)にて、押し返された。

 

以前として、売り優勢か。

 

嫌な感じがするのは、終値が、下の節目帯に。(2,675ドルを切ったこと。)

2,594ドルに、もう一度、トライする展開? と見ている。

 

ところが…

 

S&P500の週足

VIX181027-1

 

これまで「超上昇」相場。

「株は上がるもの」と錯覚するくらいに。

 

ただし、週足~月足トレーダーレベルでは、まだまだ、押し目のレベル。

雲に突入したため、警戒はしているだろうが…

 

てか、3年ぶりなんだね。

2015年、しかも、雲を脱出するまで、約6か月。

 

当時のチャートを見ると、

雲突入後、相場感を見失いつつ、結局、MA200まで下がった。

 

このシナリオも頭に入れておく必要があるのね。

取り合えず、目先は「MA100」が意識されそうな。

 

S&P500の買い(VIX売)準備?

Jpeg

 

オーソドックスにいくと、S&P500の買いの準備か。(VIXだと売り。)

>>大衆心理を利用して利益を上げる!維新流トレード術 (無料)

 

ただし、〇〇ショックが確定すると、売りが売りを呼ぶ、展開も?

どちらしにても、エントリーするなら、ロスカットは必須。

 

うーん、どうなる。

私の投資歴は「9年」と浅いので、リーマンショックを直接的に、経験したことがない。

(当時、大学生。)

 

生きている間に、一度は、経験してみたいが…

ちょっとだけ、悪魔が手を伸ばしている状況に、期待しつつ。

 

どちらにせよ、洗練された投資家になるべく、より良い判断を繰り返すことに努めていく。

結果、お金が増えている状態を目指していく。

 

おわりに

 

以上「【VIX指標まとめ】今後の相場感? まで」でした。

 

今年2月のVIXショックとは、状況が全然違いますね…。

日足MA200で反発したVIXショックに比べ、今回のは、下回っていますから。

 

同じ例の過去を見るに、戻すパターンもあるし、戻るに時間がかかるパターンも。

  • 2014年は「2週間」で反発し、日足MA200に戻ってきた
  • 2015年後半~2016年前半は、「2か月間×2回」、日足MA200を下回った。

 

うーん、どうなることやら。

気長に期待していきます。

とみます
今日も最後までありがとうございました。

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